قام البيهقي ﵀ برحلة طويلة في طلب العلم فسمع أولًا بمدن خراسان: نوقان، طوس، همدان، نيسابور، روذبار وغيرها من بلاد خراسان، ولما حوى ما في هذه البلاد من علم توجه إلى أداء الحج، فدخل مكة وسمع من علمائها، وتوجه إلى بغداد والكوفة وما حولها من بلدان كعادة جميع العلماء في الرحلة في طلب العلم، ولم تحدثنا الكتب التي ترجمت للبيهقي كثيرا عن رحلته، وبعد هذه الرحلات رجع إلى بيهق، قال الذهبي: وانقطع بقريته مقبلا على الجمع والتأليف (^١).